FI-Score 실전 검증

FI-Score가 높은 종목은
실제로 더 좋은 성과를 냈을까요?

재무제표를 분석해 산출한 FI-Score가 실제 수익률과 연결되는지, 실제 주식 데이터로 직접 추적합니다.
등급이 바뀐 날 종가로 매수했을 때 이후 수익률이 어땠는지 확인하세요.

—건 추적  ·  —종목

FI-Score란?

FRoGie가 자체 개발한 100점 만점 재무 종합 점수입니다.
수익성, 성장성, 안정성, 가치, 수급, 이익의 질 — 6가지 기준을 한 번에 평가합니다.

수익성
돈을 잘 버는가?
성장성
성장하고 있는가?
안정성
재무가 안전한가?
가치
저렴한가?
수급
기관이 사는가?
이익의 질
진짜 이익인가?
S (90~100) 최우수 A (75~89) 우수 B (60~74) 보통 C (45~59) 주의 D (0~44) 위험
등급별 3개월 평균 수익률
데이터 로드 중...
등급별 수익률 추이
등급이 바뀐 종목들의 이후 평균 수익률
등급별 기간별 수익률 요약
등급 추적 건수 1개월 3개월 6개월 KOSPI 대비 (3개월)
로드 중...
과거 실제 데이터에 기반한 추적 결과입니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단의 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다. 기준: 등급 변동일 당일 종가 매수 · 거래비용 미포함. 데이터 구간: --
데이터로 검증된 근거

FI-Score, 왜 선택하는가?

26,000건 이상의 실데이터로 검증한 3가지 사실

2021년 하락장 실증
KOSPI가 크게 흔들릴 때
A등급 종목은 방어했습니다
KOSPI
-17.6%
2021 연간 수익률
→
A등급
-1.4%
같은 기간 수익률
+16.2%p 방어 하락장에서 덜 잃었습니다
횡보장 실증 (2020~2023)
시장이 지지부진할 때
FI-Score A등급이 빛났습니다
+43.3%p
KOSPI 대비 A등급 12M 초과수익
횡보장 최강 전 국면 유일 알파 양수 등급
하락 위험 실증 (2020~2025)
같은 시장, 같은 기간
등급이 위험 수준을 갈랐습니다
D등급
-10%↓ 위험 36.4%
A등급
-10%↓ 위험 28.1%
8.3%p 안전 D등급 대비 대형손실 확률 낮음
연도별 A등급 vs KOSPI 3M 수익률
연도별 A등급 평균 수익률과 KOSPI 비교 · 같은 시기, 같은 기준
데이터 로딩 중…
어떤 시장 환경에서도 A등급은 방어했다
2020~2025년 · 시장 국면별 A등급이 KOSPI를 얼마나 앞섰는지 보여줍니다
▲
상승장
KOSPI +10%↑ 분기
로딩…
A등급 KOSPI 대비 알파
—
횡보장
KOSPI -5%~+10% 분기
로딩…
A등급 KOSPI 대비 알파
▼
하락장
KOSPI -5%↓ 분기
로딩…
A등급 KOSPI 대비 알파
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검색 한 번으로 6가지 재무 기준을 5초 안에 확인합니다
A등급 종목 보기 → 스크리너 열기
FI-Score 심화 분석
2020~2025년 실데이터
횡보장 A등급 초과수익
+43.3%p
시장이 지지부진할 때 KOSPI 대비 12개월 초과 수익
2021년 하락장 방어
A -1.4%
KOSPI -17.6% 급락 시 16.2%p 손실 방어
A등급 vs D등급 수익 격차
+3.3%p
3개월 기준 · 우량주가 위험주를 앞선 차이
! 일부 분기는 해당 등급 종목 수가 적어 평균값이 크게 흔들릴 수 있습니다. 차트 추이 전체의 방향성을 중심으로 참고하세요.
등급별 누적 자산 시뮬레이션
100만원을 각 등급 종목에 투자했을 때 현재까지의 누적 변화 (분기별 3개월 수익률 반영)
연도별 등급별 수익률
연도별 3개월 평균 수익률 · KOSPI는 동기간 실데이터
연도 A등급B등급C등급D등급 KOSPIA등급 초과수익
연도별 해석
2021년: KOSPI -17.6% 하락장에서 A등급 -1.4%로 +16.2%p 방어
2022년: A등급 +7.7%로 전 등급 중 유일하게 KOSPI(+4.4%) 상회
2023년: KOSPI 소폭 하락(-0.1%)에서 A등급 +2.6% 양호
2024년: KOSPI +23.3% 강한 상승장에서 전 등급 뒤처짐 — FI-Score의 구조적 한계
! KOSPI 분기 수익률 기준으로 시장 국면을 구분합니다. 상승장(+10% 이상) / 횡보장(-5%~+10%) / 하락장(-5% 미만)
핵심 결론
A등급은 상승장·횡보장·하락장 모든 시장 환경에서 KOSPI를 이겼습니다
— 상승장: +8.9%p  횡보장: +43.3%p  하락장: +4.3%p
분기별 등급별 수익률 히트맵
빨강 = 하락 / 초록 = 상승 · ● 표시는 해당 분기 종목 수가 적어 참고용으로만 활용하세요
-25%
+30% ●= n<5